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兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告

来源:网络整理 作者:东莞新闻网 人气: 发布时间:2018-05-15
摘要:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告

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兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2018年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 2

§2基金简介...... 4

2.1基金基本情况 ...... 4

2.2基金产品说明 ...... 4

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 5

2.5其他相关资料 ...... 5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5

3.1主要会计数据和财务指标...... 5

3.2基金净值表现 ...... 6

3.3其他指标...... 8

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

第2页共68页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6审计报告...... 14

6.1审计报告基本信息...... 14

6.2审计报告的基本内容...... 14

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 48

8.1期末基金资产组合情况...... 48

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

8.12投资组合报告附注...... 56

§9基金份额持有人信息...... 57

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

9.2期末上市基金前十名持有人...... 57

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10开放式基金份额变动...... 58

§11重大事件揭示...... 58

11.1基金份额持有人大会决议...... 58

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4基金投资策略的改变...... 59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8其他重大事件...... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 67

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 67

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 68

§13备查文件目录...... 68

第3页共68页

13.1备查文件目录 ...... 68

13.2存放地点...... 68

13.3查阅方式...... 68

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 兴全趋势投资混合(LOF)

场内简称 兴全趋势

基金主代码 163402

前端交易代码 163402

后端交易代码 163403

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005年11月3日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,316,369,345.59份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年1月19日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增

加投资组合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公

司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实

现最优化的风险调整后的投资收益。

投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配

置;运用兴全多维趋势分析系统,对公司成长趋势、

行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关

来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主

要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”,在固定收

益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益

率。

业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款

利率×5%

风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高

风险,中高回报的基金产品。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561

传真 021-20398858 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 福州市湖东路154号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 上海江宁路168号兴业大厦20

1155号嘉里城办公楼 楼(资产托管部办公地址)

28-30楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 兰荣 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广

通合伙) 场毕马威大楼8层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 762,093,437.17 542,303,984.52 5,039,167,857.18

本期利润 2,487,041,688.87 -168,517,541.51 3,883,038,357.43

加权平均基金份额本期利润 0.2390 -0.0361 0.6760

本期加权平均净值利润率 25.16% -2.45% 46.50%

本期基金份额净值增长率 25.29% -1.78% 43.07%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

第5页共68页

期末可供分配利润 3,252,098,846.45 3,097,339,665.90 3,990,126,475.18

期末可供分配基金份额利润 0.2272 0.4399 0.9328

期末基金资产净值 13,260,428,885.65 6,923,848,362.41 6,878,755,443.39

期末基金份额净值 0.9262 0.9833 1.6081

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 1,365.89% 1,070.04% 1,091.28%

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息

披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关

法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利

润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 11.43% 0.88% 2.38% 0.40% 9.05% 0.48%

过去六个月 16.72% 0.69% 4.77% 0.35% 11.95% 0.34%

过去一年 25.29% 0.66% 9.60% 0.32% 15.69% 0.34%

过去三年 76.05% 1.15% 13.15% 0.83% 62.90% 0.32%

过去五年 159.35% 1.08% 39.91% 0.76% 119.44% 0.32%

自基金合同 1,365.89% 1.22% 191.15% 0.89% 1,174.74% 0.33%

生效至今

注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%,业绩

比较基准的选取上主要基于如下考虑:本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基

准主要是因为沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,

对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括

银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、

债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

第6页共68页

Return =50%×(沪深300指数

t t/中证国债指数t-1-1)+45%×(沪深300指数t/ 中证国

债指数t-1-1)+ 5%×(同业存款利率t/360)

Benchmark t=(1+Returnt)×(1+Benchmarkt-1)-1

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到2017年12月31日。

2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2005

年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的

比例限制及投资组合的比例范围。

第7页共68页

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年 每 10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

度 份额分红数 额

2017 2.647 3,651,669,350.62 1,123,639,632.07 4,775,308,982.69

2016 6.108 4,499,172,297.60 1,342,543,405.43 5,841,715,703.03

2015 1.030 363,269,864.50 462,227,571.53 825,497,436.03

合计 9.785 8,514,111,512.72 2,928,410,609.03 11,442,522,121.75

第8页共68页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监

基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可

[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公

司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800

万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保

险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),

公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全

球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12

月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2017年12月31日,公司旗下管理着二十只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票

型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基

金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数

增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投

资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金

(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、

兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全

兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

副总经理 理学硕士,历任兴全基

兼本基 金管理有限公司研究策

金、兴全 划部行业研究员、兴全

董承非 新视野灵 2013年10月- 13年 趋势投资混合型证券投

活配置定 28日 资基金(LOF)基金经理

期开放混 助理、基金管理部副总

合型发起 监、兴全商业模式优选

式证券投 混合型证券投资基金

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资基金基 (LOF)基金经理、兴全

金经理 全球视野股票型证券投

资基金基金经理,上海

兴全睿众资产管理有限

公司执行董事,兴全基

金管理有限公司基金管

理部投资总监。

工商管理硕士,历任兴

乔迁 本基金基 2017年7月- 9年 全基金管理有限公司行

金经理 13日 业研究员、兴全合润基

金基金经理助理。

研究部总

监助理、 金融学硕士,历任富国

本基金基 基金管理有限公司研究

金经理、 员,泰达宏利基金管理

邹欣 兴全绿色 2015年12月 2017年11月9日 9年 有限公司研究员,兴全

投资混合 31日 基金管理有限公司研究

型证券投 员、兴全社会责任混合

资基金 型证券投资基金基金经

(LOF)基 理助理。

金经理

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基

金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投

资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、

取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告

期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害

基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管

理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信

息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公

第10页共68页

平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日总成交量的5%的交易次数为1次,由组合投资策略导致,并经过公

司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年虽然有诸多的担忧,但是市场走的比大多数人年初想的要强,主要得益于上市公司

利润大面积超预期。趋势基金在年初将股票仓位提升了2成,全年基本上一直维持在这个水平。

虽然在年初因为结构上面的原因导致净值表现一度不理想,但是在后期积极调整组合的配置,加

大了对消费和保险板块的投资,全年下来净值表现差强人意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9262元;本报告期基金份额净值增长率为25.29%,业

绩比较基准收益率为9.60%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们发现一个有意思的现象:最近两年市场的资金面非常类似,但是股票市场的情绪是相反

的,16年年底股票投资者担忧较多,2017年年底的时候股票投资者则明显乐观很多。这可能主要

是由于过去的一年给大家带来的投资回报不同造成了投资者心态的变化。展望2018年,虽然乐观

的理由依然很多,但是由于股价处在不同的位置,市场的利率也处在不同的位置,我们对2018

年股票市场的回报需要降低预期。

对于市场风格,2017年价值投资理念一遍遍的普及,我们认为这对于A股未来市场的表现是

一个很好的开端。但是我们认为价值投资也不是唯市值和估值论。大市值和小市值,低估值板块

和成长板块经过2017年一年的回归后,我们认为2018年市场的风格会更加的均衡。

本基金将坚持稳健价值的投资风格,为持有人争取更高的回报。

第11页共68页

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程

度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:

1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基

础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些

无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。

此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,

对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深

入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平

和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证

交易的公平;(2)通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及

交易记录进行分析,保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》

以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司

各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐

条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面

检查。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投

资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的

估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会

审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发

商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、

基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无

误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重

大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员

参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系

第12页共68页

统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和

临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规

的规定,本报告期内,本基金实施利润分配1次,共分配4,775,308,982.69元,符合本基金基金

合同的相关规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》与《兴全趋势投资混

合型证券投资基金(LOF)托管协议》,自2005年11月3日起托管兴业趋势投资(即更名后的

“兴全趋势投资”)混合型证券投资基金(LOF)(以下称本基金)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人

利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在

本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1800148号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) (以

下简称“兴全趋势基金”)财务报表,包括2017年12月31日的

资产负债表、2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动

表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注中所列示的中国证券监

督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了兴全

趋势基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果

及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)的

规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的

责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则,我们独立于兴全趋势基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当

的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层对其他信息负

责。其他信息包括兴全趋势基金2017年年度报告中涵盖的信息,

但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过

程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层负责按照中华

责任 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投

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资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,

使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管

理层负责评估兴全趋势基金的持续经营能力,披露与持续经营相关

的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非兴全趋势基金计划

进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司治理层负责监督兴全

趋势基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层使用持续

经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能

导致对兴全趋势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是

否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项

或情况可能导致兴全趋势基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司治理层就计划

的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王国蓓 张楠

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2018年3月28日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 963,027,645.44 1,107,791,156.33

结算备付金 11,649,474.56 6,197,051.27

存出保证金 2,575,250.08 3,398,433.34

交易性金融资产 7.4.7.2 11,873,070,475.74 5,840,178,908.56

其中:股票投资 10,845,587,996.78 5,477,890,764.36

基金投资 - -

债券投资 1,027,482,478.96 362,288,144.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 877,719,146.58 -

应收证券清算款 209,501,834.10 -

应收利息 7.4.7.5 16,580,648.36 7,193,197.94

应收股利 - -

应收申购款 15,304,513.47 5,814,851.25

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 13,969,428,988.33 6,970,573,598.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 210,663,836.49 -

应付赎回款 470,351,952.18 29,480,917.03

应付管理人报酬 17,390,990.74 11,162,293.77

应付托管费 2,898,498.45 1,860,382.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 5,682,486.37 3,823,407.87

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 2,012,338.45 398,235.30

负债合计 709,000,102.68 46,725,236.28

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 3,584,570,660.42 1,763,061,231.39

未分配利润 7.4.7.10 9,675,858,225.23 5,160,787,131.02

所有者权益合计 13,260,428,885.65 6,923,848,362.41

负债和所有者权益总计 13,969,428,988.33 6,970,573,598.69

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.9262元,基金份额总额14,316,369,345.59

份。

7.2利润表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

一、收入 2,691,497,328.23 -20,556,401.61

1.利息收入 52,974,758.90 49,467,383.16

其中:存款利息收入 7.4.7.11 29,651,466.02 33,682,744.07

债券利息收入 16,982,843.72 11,521,084.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,340,449.16 4,263,554.65

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 902,201,735.11 634,432,779.14

其中:股票投资收益 7.4.7.12 821,376,092.63 591,310,481.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,507,425.01 307,255.43

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 79,318,217.47 42,815,042.04

3.公允价值变动收益(损失以“-”7.4.7.17 1,724,948,251.70 -710,821,526.03

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.18 11,372,582.52 6,364,962.12

减:二、费用 204,455,639.36 147,961,139.90

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 146,948,965.48 103,119,200.86

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2.托管费 7.4.10.2.2 24,491,494.26 17,186,533.44

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 32,538,456.76 27,164,603.30

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 476,722.86 490,802.30

三、利润总额(亏损总额以“-” 2,487,041,688.87 -168,517,541.51

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 2,487,041,688.87 -168,517,541.51

列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,763,061,231.39 5,160,787,131.02 6,923,848,362.41

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 2,487,041,688.87 2,487,041,688.87

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,821,509,429.03 6,803,338,388.03 8,624,847,817.06

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 4,573,084,079.31 13,729,390,376.28 18,302,474,455.59

2.基金赎回款 -2,751,574,650.28 -6,926,051,988.25 -9,677,626,638.53

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -4,775,308,982.69 -4,775,308,982.69

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 3,584,570,660.42 9,675,858,225.23 13,260,428,885.65

金净值)

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,071,028,101.37 5,807,727,342.02 6,878,755,443.39

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -168,517,541.51 -168,517,541.51

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 692,033,130.02 5,363,293,033.54 6,055,326,163.56

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,990,001,246.14 9,690,841,610.36 11,680,842,856.50

2.基金赎回款 -1,297,968,116.12 -4,327,548,576.82 -5,625,516,692.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -5,841,715,703.03 -5,841,715,703.03

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 1,763,061,231.39 5,160,787,131.02 6,923,848,362.41

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金

(LOF)”)(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于

同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156号文)的核准,由

兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投资混

合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2005年11月3日生效。本基金为契约型上

市开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为927,645,098.72份基金份额。本基金的基金管理

人为兴全基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴

业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投资基金

(LOF)”。

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金

(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定,

本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市

场工具)及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。在正常市场情况下,本基

金投资组合的比例范围为:股票资产30%-95%;固定收益类证券为0%-65%;现金或者到期日在一

年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证国债指数×45%

+同业存款利率×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁

布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12

月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币

的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可

供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资

产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

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资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或

金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价

值变动形成的利得或损失计入当期损益。

——应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

——除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按

摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:

——收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

——该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

——该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

——所转移金融资产的账面价值

——因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者 转移

一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征

(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近

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交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交

易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券

发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调

整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场

交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定

价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

——本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

——本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

例计算认。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认

列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金

减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包

含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益

平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计

算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现

损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计

量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的

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差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得

税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代

缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性

还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提

利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按

实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公

允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期

内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;

如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等的分红收益权。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至

少分配一次,每年分配次数最多6次,合同生效不满3个月,收益可不分配。在符合有关基金分

红条件的前提下,基金每次收益分配比例不低于已实现收益的60%。场外投资人可以选择现金分

红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的

约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红。本基金

当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。本基金投资当期出现净亏损,则基金不

进行收益分配。本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律、法规或监管机构另有规定

第23页共68页

的从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)

等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金

估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通

知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上

市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流

通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场

上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供

的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中基协发[2017]6号《关于发布

的通知》的处理标准,本基金自2017年12月11日起,对本基金持有的非公开发行股票、首次

公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调

整,参照估值指引进行估值。

第24页共68页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政

部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、

上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所

于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、

财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]

36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140

号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认

有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关

税务法规和实务操作,,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值

税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对

基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所

第25页共68页

得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税

所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限

超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应

纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者 (包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所

得,暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴

所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 963,027,645.44 1,107,791,156.33

定期存款 - -

其中:存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计: 963,027,645.44 1,107,791,156.33

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,163,230,043.86 10,845,587,996.78 1,682,357,952.92

第26页共68页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 1,035,283,035.50 1,027,482,478.96 -7,800,556.54

债券 银行间市场 - - -

合计 1,035,283,035.50 1,027,482,478.96 -7,800,556.54

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 10,198,513,079.36 11,873,070,475.74 1,674,557,396.38

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,526,888,613.20 5,477,890,764.36 -48,997,848.84

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 363,681,150.68 362,288,144.20 -1,393,006.48

银行间市场 - - -

合计 363,681,150.68 362,288,144.20 -1,393,006.48

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,890,569,763.88 5,840,178,908.56 -50,390,855.32

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_交易所 60,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 817,719,146.58 -

合计 877,719,146.58 -

上年度末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_交易所 - -

买入返售证券_银行间 - -

合计 - -

第27页共68页

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 556,982.20 682,356.75

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 5,242.20 2,788.70

应收债券利息 14,803,636.39 6,379,328.26

应收买入返售证券利息 961,452.40 -

应收申购款利息 252,176.37 127,194.93

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 1,158.80 1,529.30

合计 16,580,648.36 7,193,197.94

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 5,676,251.71 3,813,434.88

银行间市场应付交易费用 6,234.66 9,972.99

合计 5,682,486.37 3,823,407.87

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,632,338.45 108,235.30

预提费用 380,000.00 290,000.00

其他 - -

第28页共68页

合计 2,012,338.45 398,235.30

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 7,041,440,081.01 1,763,061,231.39

本期申购 18,264,270,189.77 4,573,084,079.31

本期赎回(以“-”号填列) -10,989,340,925.19 -2,751,574,650.28

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 14,316,369,345.59 3,584,570,660.42

注:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,097,339,665.90 2,063,447,465.12 5,160,787,131.02

本期利润 762,093,437.17 1,724,948,251.70 2,487,041,688.87

本期基金份额交易 4,167,974,726.07 2,635,363,661.96 6,803,338,388.03

产生的变动数

其中:基金申购款 6,815,060,646.78 6,914,329,729.50 13,729,390,376.28

基金赎回款 -2,647,085,920.71 -4,278,966,067.54 -6,926,051,988.25

本期已分配利润 -4,775,308,982.69 - -4,775,308,982.69

本期末 3,252,098,846.45 6,423,759,378.78 9,675,858,225.23

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31

31日 日

活期存款利息收入 29,110,244.22 33,352,046.89

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

第29页共68页

结算备付金利息收入 190,098.27 150,107.06

其他 351,123.53 180,590.12

合计 29,651,466.02 33,682,744.07

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 11,452,366,487.41 9,531,613,269.29

减:卖出股票成本总额 10,630,990,394.78 8,940,302,787.62

买卖股票差价收入 821,376,092.63 591,310,481.67

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 1,507,425.01 307,255.43

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,507,425.01 307,255.43

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 65,086,426.61 1,035,908,155.44

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 63,517,447.92 1,012,452,827.33

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 61,553.68 23,148,072.68

买卖债券差价收入 1,507,425.01 307,255.43

第30页共68页

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 79,318,217.47 42,815,042.04

基金投资产生的股利收益 - -

合计 79,318,217.47 42,815,042.04

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 1,724,948,251.70 -710,821,526.03

——股票投资 1,731,355,801.76 -704,892,547.19

——债券投资 -6,407,550.06 -5,928,978.84

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 1,724,948,251.70 -710,821,526.03

7.4.7.18其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

第31页共68页

基金赎回费收入 11,000,709.24 6,264,735.74

转换费收入 371,873.28 18,228.19

其他收入 - 81,998.19

合计 11,372,582.52 6,364,962.12

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 32,526,411.71 27,163,453.30

银行间市场交易费用 12,045.05 1,150.00

合计 32,538,456.76 27,164,603.30

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12

12月31日 月31日

审计费用 80,000.00 100,000.00

信息披露费 290,000.00 280,000.00

账户维护费用 37,400.00 36,900.00

银行手续费 9,322.86 13,902.30

上市年费 60,000.00 60,000.00

其他费用 - -

合计 476,722.86 490,802.30

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

第32页共68页

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全 基金管理人、基金销售机构

基金”)

兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构

证券”)

全球人寿保险国际公司(AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 7,809,761,164.86 30.45% 5,844,720,316.43 28.23%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 15,248,308.67 12.48% - -

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日

第33页共68页

占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

兴业证券 650,000,000.00 31.40% - -

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 5,738,262.94 30.44% 660,906.12 11.64%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 4,305,766.78 27.19% 804,195.40 21.09%

注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人

在租用兴业证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,

还从兴业证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 146,948,965.48 103,119,200.86

的管理费

其中:支付销售机构的客 19,967,842.57 17,750,754.23

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基

金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

第34页共68页

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 24,491,494.26 17,186,533.44

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3

销售服务费

无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

基金合同生效日(2005年

11月3日)持有的基金份 - -

期初持有的基金份额 - 6,969,401.27

期间申购/买入总份额 - 13,737,463.94

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - 20,706,865.21

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - 0.0000%

占基金总份额比例

注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

第35页共68页

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 963,027,645.44 29,110,244.22 1,107,791,156.33 33,352,046.89

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

金额单位:人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 分红数

2017 2017年2017

1年8月8月29年8 2.6473,651,669,350.621,123,639,632.074,775,308,982.69

28日日月28

合- - 2.6473,651,669,350.621,123,639,632.074,775,308,982.69

7.4.12期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证 成功 流通

证券券 认购 可流 受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注

代码名日 通日 类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额

2018非公

比 2016年7 开发

002594亚年7月月25行流57.40 60.66 3,484,321200,000,025.40211,358,911.86-

迪 22日日通受

第36页共68页

东 2018非公

旭 2016年8 开发

000413光年8月月27行流 6.29 8.81 15,898,251 99,999,998.79140,063,591.31-

电 25日日通受

宝 2018非公

新 2016年4 开发

000690能年4月月26行流 6.90 7.74 7,608,700 52,500,030.00 58,891,338.00-

源 25日日通受

皖 2018非公

江 2016年7 开发

600575物年7月月2 行流 3.58 3.86 8,602,800 30,798,024.00 33,206,808.00-

流 4日日通受

合 2017 2018非公

兴年11年11开发

002228包月17月20行流 4.37 4.08 6,864,988 29,999,997.56 28,009,151.04-

装 日日通受

合 2017 2019非公

兴年11年11开发

002228包月17月20行流 4.37 3.82 6,864,989 30,000,001.93 26,224,257.98-

装 日日通受

凤 2018非公

凰 2016年1 开发

600716股年1月月18行流 7.74 5.46 3,062,144 23,700,994.56 16,719,306.24-

份 21日日通受

凯 2018非公

撒 2016年5 开发

002425文年5月月9 行流21.57 7.01 1,274,900 27,499,593.00 8,937,049.00-

化 6日日通受

非公

凯 2017 2018开发

002425撒年6月年5 行流 - 7.01 764,940 - 5,362,229.40注1

文 2日月9 通受

化 日 限-

转增

万 2016 2018非公

603117林年9月年9 开发16.41 9.19 1,005,484 16,499,992.44 9,240,397.96-

股 8日月6 行流

第37页共68页

份 日通受

博 2018非公

威 2016年8 开发

601137合年8月月16行流11.20 10.83 378,575 4,240,040.00 4,099,967.25-

金 18日日通受

大宗

分 2017 2018交易

002027众年9月年3 购入 8.68 13.50 10,000,000 86,800,000.00135,000,000.00-

传 6日月6 流通

媒 日受限

大宗

分 2017 2018交易

002027众年10年4 购入 9.85 13.42 1,000,000 9,850,000.00 13,420,000.00-

传月12月12流通

媒 日日受限

大宗

口 2017 2018交易

603589子年11年5 购入45.70 43.90 500,000 22,850,000.00 21,950,000.00-

窖月3日月3 流通

日受限

大宗

凯 2017 2018交易

002821莱年11年5 购入55.87 57.01 200,000 11,174,000.00 11,402,000.00-

英月20月21流通

日日受限

英 2017 2018老股

300713可年10年11转让40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96-

瑞月23月1 锁定

日日

洁 2017 2018老股

002859美年3月年4 转让29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80-

科 24日月9 锁定

技 日

洁 2018老股

美 2017年4 转让

002859科年9月月9 锁定 - 33.80 9,999 - 337,966.20注2

技 15日日 -转

第38页共68页

星 2017 2018老股

002860帅年3月年4 转让19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20-

尔 31日月12锁定

鹏 2017 2018新股

300664鹞年12年1 流通 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20-

环月28月5 受限

保 日日

科 2017 2018新股

603161华年12年1 流通16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25-

控月28月5 受限

股 日日

润 2017 2018新股

002923都年12年1 流通17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54-

股月28月5 受限

份 日日

新 2017 2018新股

603080疆年12年1 流通13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20-

火月25月3 受限

炬 日日

7.4.12.1.2受限证券类别:债券

证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 额 备注

张)

蓝思2017年 2018新债流

123003 12月8年1月 100.00 100.00 1,104 110,400.00110,400.00 -

转债 通受限

日 17日

2017年 2018

123006东财12月25年1月新债流

转债 通受限100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -

日 29日

2017年 2018

128028赣锋12月26年1月新债流

转债 通受限100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -

日 19日

1、本基金持有的非公开发行股票凯撒文化,于2017年6月2日实施2016年年度权益分派方案,

向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10

股转增6股。本基金新增764,940股。

2、本基金持有的老股转让股票洁美科技,于2017年9月15日实施2017年半年度权益分派方案,

向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10

股转增15股。本基金新增9,999股。

第39页共68页

上述流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量(股) 成本总额 期末估值总额备注

价 价

台海 2017筹划

002366核电年12重大 26.45 - -3,462,300 88,917,246.00 91,577,835.00-

月6日事项

万华 2017筹划

600309化学年12重大 37.94 - -1,230,919 31,836,088.96 46,701,066.86-

月5日事项

涪陵 2017筹划 2018

002507 年12重大 16.77年3月 16.971,416,975 18,944,515.14 23,762,670.75-

榨菜月4日

事项 29日

2017筹划 2018

300159新研年11重大 10.40年3月 9.36 690,000 10,082,657.00 7,176,000.00-

股份月23事项 22日

2017筹划 2018

300730科创年12重大 41.55年1月 45.71 821 6,863.56 34,112.55-

信息月25事项 2日

2017筹划 2018

002919名臣年12重大 35.26年1月 38.79 821 10,311.76 28,948.46-

健康月28事项 2日

2017筹划 2018

002425凯撒年12重大 7.21年1月 7.35 12 151.19 86.52-

文化月28事项 22日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

第40页共68页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法

等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以

实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人制定了

政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠

的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风

险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层

层面设立风险管理委员会,实施董事会风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在

业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作

风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责,并向首席

执行官汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、

风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在

本基金的托管行兴业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信

用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。

第41页共68页

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

AAA 60,838,514.00 15,703,962.40

AAA以下 73,393,964.96 48,804,181.80

未评级 - -

合计 134,232,478.96 64,508,144.20

注:此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风

险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投

资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人

可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,

对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现

周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统

性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银

行间同业市场交易,除7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其

余金融资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性

需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测

表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭

示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同

中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来

的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可

赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现

第42页共68页

金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金,投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务,本基金管理

人针对基金特定的运作方式,建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测

基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监

测和分析,并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作,对流动性风险进行预警。

本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款,同时控制每日确认的净赎回申请

不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲

击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定的现金头寸,并且可在需要时通过卖出回

购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末,单一投

资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进

行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开

放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%,本基金管理

人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的

30%,本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证

金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投

资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照

合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类:

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

第43页共68页

本期末 1-3

2017年 1个月以内个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31 月

资产

银行存 963,027,645.44- - - - - 963,027,645.44

结算备 11,649,474.56- - - - - 11,649,474.56

付金

存出保 2,575,250.08- - - - - 2,575,250.08

证金

交易性 - -646,369,660.80356,068,785.8025,044,032.3610,845,587,996.7811,873,070,475.74

金融资

买入返 877,719,146.58- - - - - 877,719,146.58

售金融

资产

应收证 -- - - - 209,501,834.10 209,501,834.10

券清算

应收利 -- - - - 16,580,648.36 16,580,648.36

应收申 305,823.55- - - - 14,998,689.92 15,304,513.47

购款

其他资 -- - - - - -

资产总1,855,277,340.21 -646,369,660.80356,068,785.8025,044,032.3611,086,669,169.1613,969,428,988.33

负债

应付证 -- - - - 210,663,836.49 210,663,836.49

券清算

应付赎 -- - - - 470,351,952.18 470,351,952.18

回款

应付管 -- - - - 17,390,990.74 17,390,990.74

理人报

应付托 -- - - - 2,898,498.45 2,898,498.45

管费

应付交 -- - - - 5,682,486.37 5,682,486.37

易费用

其他负 -- - - - 2,012,338.45 2,012,338.45

负债总 -- - - - 709,000,102.68 709,000,102.68

第44页共68页

利率敏1,855,277,340.21 -646,369,660.80356,068,785.8025,044,032.3610,377,669,066.4813,260,428,885.65

感度缺

上年度

末 1-3

2016年1个月以内 个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31 月

资产

银行存1,107,791,156.33- - - - - 1,107,791,156.33

结算备 6,197,051.27- - - - - 6,197,051.27

付金

存出保 3,398,433.34- - - - - 3,398,433.34

证金

交易性 -- -362,288,144.20 - 5,477,890,764.365,840,178,908.56

金融资

应收利 -- - - - 7,193,197.94 7,193,197.94

应收申 78,529.89- - - - 5,736,321.36 5,814,851.25

购款

其他资 -- - - - - -

资产总1,117,465,170.83- -362,288,144.20 - 5,490,820,283.666,970,573,598.69

负债

应付赎 -- - - - 29,480,917.03 29,480,917.03

回款

应付管 -- - - - 11,162,293.77 11,162,293.77

理人报

应付托 -- - - - 1,860,382.31 1,860,382.31

管费

应付交 -- - - - 3,823,407.87 3,823,407.87

易费用

其他负 -- - - - 398,235.30 398,235.30

负债总 -- - - - 46,725,236.28 46,725,236.28

利率敏1,117,465,170.83- -362,288,144.20 - 5,444,095,047.386,923,848,362.41

感度缺

第45页共68页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2017年12月31日) 上年度末(2016年12月31

日)

市场利率下降1% 7,436,262.08 7,320,111.22

市场利率上升1% -7,311,839.54 -7,093,945.75

7.4.13.4.2外汇风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大汇率风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场

利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到

证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过

投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监

控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 10,845,587,996.78 81.79 5,477,890,764.36 79.12

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 1,027,482,478.96 7.75 362,288,144.20 5.23

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 11,873,070,475.74 89.54 5,840,178,908.56 84.35

第46页共68页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末(2017年12月 上年度末(2016年12月

31日) 31日)

业绩比较基准上升10% 2,227,791,506.56 793,896,473.73

业绩比较基准上升10% -2,227,791,506.56 -793,896,473.73

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

假设 1.置信区间-

2.观察期-

分析 风险价值 本期末(2017年12月 上年度末(2016年12月31

(单位:人民币元)31日) 日)

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告

期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计

量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为人民币10,044,709,471.01元,第二层次的余额为人民币1,828,361,004.73

元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次的余额为人民币4,387,498,141.19

元,第二层次的余额为人民币1,452,680,767.37元,无属于第三层次的余额)。

2017年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间

没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

第47页共68页

时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限

售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值

对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年12月31日:

无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值之间无重大差异。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 10,845,587,996.78 77.64

其中:股票 10,845,587,996.78 77.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,027,482,478.96 7.36

其中:债券 1,027,482,478.96 7.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 877,719,146.58 6.28

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 974,677,120.00 6.98

8 其他各项资产 243,962,246.01 1.75

9 合计 13,969,428,988.33 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

第48页共68页

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 256,151,229.00 1.93

C 制造业 5,532,125,384.54 41.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供 183,100,639.70 1.38

应业

E 建筑业 11,086,660.38 0.08

F 批发和零售业 538,735,489.61 4.06

G 交通运输、仓储和邮政业 102,676,359.58 0.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 465,788,791.94 3.51

J 金融业 1,841,465,779.14 13.89

K 房地产业 685,740,149.99 5.17

L 租赁和商务服务业 597,523,919.37 4.51

M 科学研究和技术服务业 11,104,873.72 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 620,056,396.61 4.68

S 综合 - -

合计 10,845,587,996.78 81.79

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 15,616,430 1,092,837,771.40 8.24

2 600048 保利地产 47,280,625 669,020,843.75 5.05

3 601601 中国太保 15,335,943 635,214,759.06 4.79

4 000858五粮液 6,849,202 547,114,255.76 4.13

5 300144 宋城演艺 27,671,771 516,355,246.86 3.89

6 600887 伊利股份 15,291,387 492,229,747.53 3.71

7 600584 长电科技 21,955,351 468,307,636.83 3.53

8 600060 海信电器 30,360,788 456,019,035.76 3.44

9 601933 永辉超市 44,682,914 451,297,431.40 3.40

第49页共68页

10 002027 分众传媒 29,831,764 413,571,237.12 3.12

11 601100 恒立液压 12,541,995 344,152,342.80 2.60

12 600703 三安光电 12,824,747 325,620,326.33 2.46

13 002174 游族网络 13,460,504 300,169,239.20 2.26

14 601899 紫金矿业 53,803,100 246,956,229.00 1.86

15 002223 鱼跃医疗 11,479,626 225,000,669.60 1.70

16 002594 比亚迪 3,501,325 212,465,022.06 1.60

17 600019 宝钢股份 24,241,843 209,449,523.52 1.58

18 000425 徐工机械 45,109,853 208,858,619.39 1.58

19 600416 湘电股份 15,509,692 193,716,053.08 1.46

20 601636 旗滨集团 28,257,526 176,326,962.24 1.33

21 002707 众信旅游 14,733,149 160,443,992.61 1.21

22 600172 黄河旋风 16,886,972 148,098,744.44 1.12

23 000413 东旭光电 15,996,502 140,985,185.69 1.06

24 300054 鼎龙股份 11,781,076 134,422,077.16 1.01

25 600674 川投能源 10,483,600 106,723,048.00 0.80

26 300251 光线传媒 9,923,555 103,701,149.75 0.78

27 002422 科伦药业 4,046,018 100,745,848.20 0.76

28 600406 国电南瑞 5,510,896 100,739,178.88 0.76

29 002366 台海核电 3,462,300 91,577,835.00 0.69

30 000690 宝新能源 8,718,800 67,772,138.00 0.51

31 002468 申通快递 2,618,278 64,645,283.82 0.49

32 300433 蓝思科技 2,107,550 62,910,367.50 0.47

33 603589 口子窖 1,240,710 56,059,695.50 0.42

34 600882 广泽股份 6,087,221 55,515,455.52 0.42

35 002668 奥马电器 2,841,903 54,507,699.54 0.41

36 002228 合兴包装 13,729,977 54,233,409.02 0.41

37 601336 新华保险 742,908 52,152,141.60 0.39

38 600398 海澜之家 5,048,250 48,968,025.00 0.37

39 600309 万华化学 1,230,919 46,701,066.86 0.35

40 300261 雅本化学 4,721,227 41,499,585.33 0.31

41 300290 荣科科技 4,999,969 41,149,744.87 0.31

42 603899 晨光文具 1,533,656 37,819,956.96 0.29

43 601012 隆基股份 1,033,204 37,649,953.76 0.28

44 002029七匹狼 4,484,412 37,041,243.12 0.28

45 600867 通化东宝 1,600,550 36,636,589.50 0.28

46 600575 皖江物流 9,205,600 35,648,148.00 0.27

47 603008 喜临门 1,896,600 35,068,134.00 0.26

48 603900 莱绅通灵 1,191,113 34,530,365.87 0.26

第50页共68页

49 000063 中兴通讯 766,060 27,853,941.60 0.21

50 603708 家家悦 1,349,540 27,017,790.80 0.20

51 002008 大族激光 538,140 26,584,116.00 0.20

52 002507 涪陵榨菜 1,416,975 23,762,670.75 0.18

53 603707 健友股份 702,569 19,833,522.87 0.15

54 002327 富安娜 1,848,500 19,316,825.00 0.15

55 603117 万林股份 2,010,968 19,063,976.64 0.14

56 600741 华域汽车 584,196 17,344,779.24 0.13

57 300308 中际旭创 293,072 17,144,712.00 0.13

58 000661 长春高新 93,236 17,062,188.00 0.13

59 000651 格力电器 388,894 16,994,667.80 0.13

60 600716 凤凰股份 3,062,144 16,719,306.24 0.13

61 600585 海螺水泥 561,600 16,471,728.00 0.12

62 600079 人福医药 887,800 15,838,352.00 0.12

63 601398 工商银行 2,375,100 14,725,620.00 0.11

64 002425 凯撒文化 2,039,852 14,299,364.92 0.11

65 300503 昊志机电 1,071,600 13,984,380.00 0.11

66 600729 重庆百货 557,409 13,968,669.54 0.11

67 002821 凯莱英 242,818 13,964,657.30 0.11

68 603338 浙江鼎力 170,000 13,368,800.00 0.10

69 600036 招商银行 446,700 12,963,234.00 0.10

70 600216 浙江医药 924,200 12,421,248.00 0.09

71 000538 云南白药 112,600 11,461,554.00 0.09

72 300012 华测检测 2,489,882 11,104,873.72 0.08

73 002179 中航光电 264,460 10,414,434.80 0.08

74 002419 天虹股份 659,200 10,059,392.00 0.08

75 601288 农业银行 2,563,000 9,816,290.00 0.07

76 601988 中国银行 2,412,700 9,578,419.00 0.07

77 300271 华宇软件 631,529 9,397,151.52 0.07

78 600028 中国石化 1,500,000 9,195,000.00 0.07

79 600038 中直股份 194,911 9,069,208.83 0.07

80 600900 长江电力 550,950 8,589,310.50 0.06

81 601137 博威合金 757,150 8,461,151.25 0.06

82 600519 贵州茅台 11,561 8,063,681.89 0.06

83 002456 欧菲科技 380,010 7,824,405.90 0.06

84 002475 立讯精密 330,565 7,748,443.60 0.06

85 600104 上汽集团 240,000 7,689,600.00 0.06

86 002081金螳螂 489,000 7,491,480.00 0.06

87 300009 安科生物 281,180 7,290,997.40 0.05

第51页共68页

88 002271 东方雨虹 180,000 7,192,800.00 0.05

89 300159 新研股份 690,000 7,176,000.00 0.05

90 601939 建设银行 856,856 6,580,654.08 0.05

91 300203 聚光科技 176,100 6,260,355.00 0.05

92 600031 三一重工 679,964 6,167,273.48 0.05

93 000786 北新建材 250,000 5,625,000.00 0.04

94 002450 康得新 237,000 5,261,400.00 0.04

95 603306 华懋科技 182,600 5,233,316.00 0.04

96 002142 宁波银行 286,000 5,093,660.00 0.04

97 002384 东山精密 175,000 4,980,500.00 0.04

98 600612 老凤祥 116,100 4,778,676.00 0.04

99 002415 海康威视 120,000 4,680,000.00 0.04

100 002504 *ST弘高 573,394 3,595,180.38 0.03

101 600660 福耀玻璃 120,000 3,480,000.00 0.03

102 002672 东江环保 194,922 3,167,482.50 0.02

103 600563 法拉电子 50,000 2,540,500.00 0.02

104 600030 中信证券 138,300 2,503,230.00 0.02

105 600521 华海药业 81,981 2,469,267.72 0.02

106 002158 汉钟精机 210,740 2,436,154.40 0.02

107 002036 联创电子 149,979 2,434,159.17 0.02

108 600066 宇通客车 100,400 2,416,628.00 0.02

109 000541 佛山照明 257,200 2,366,240.00 0.02

110 600377 宁沪高速 240,100 2,364,985.00 0.02

111 603536 惠发股份 119,400 2,346,210.00 0.02

112 603319 湘油泵 77,900 2,318,304.00 0.02

113 603928 兴业股份 151,200 2,299,752.00 0.02

114 603726 朗迪集团 74,700 2,273,868.00 0.02

115 601888 中国国旅 51,900 2,251,941.00 0.02

116 300488 恒锋工具 72,100 2,243,031.00 0.02

117 300023 宝德股份 203,600 2,192,772.00 0.02

118 603585 苏利股份 68,750 2,156,000.00 0.02

119 603609 禾丰牧业 215,587 1,914,412.56 0.01

120 603101 汇嘉时代 136,900 1,861,840.00 0.01

121 002372 伟星新材 100,000 1,798,000.00 0.01

122 300410 正业科技 50,004 1,750,140.00 0.01

123 002217 合力泰 150,473 1,504,730.00 0.01

124 300470 日机密封 34,700 1,342,890.00 0.01

125 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.00

126 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.00

第52页共68页

127 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.00

128 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00

129 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00

130 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00

131 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00

132 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00

133 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00

134 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00

135 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00

136 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

137 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00

138 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00

139 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00

140 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00

141 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

142 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 1,771,243,897.40 25.58

2 002027 分众传媒 1,360,659,413.39 19.65

3 600048 保利地产 679,274,568.67 9.81

4 601601 中国太保 530,394,150.45 7.66

5 002174 游族网络 502,053,185.75 7.25

6 300144 宋城演艺 450,526,930.47 6.51

7 600060 海信电器 430,032,135.61 6.21

8 000858 五粮液 406,480,028.32 5.87

9 600019 宝钢股份 352,293,558.80 5.09

10 600887 伊利股份 332,061,465.03 4.80

11 601933 永辉超市 321,938,636.07 4.65

12 600703 三安光电 261,625,239.25 3.78

13 002223 鱼跃医疗 252,313,571.86 3.64

14 000333 美的集团 229,969,494.00 3.32

15 002707 众信旅游 217,134,616.63 3.14

第53页共68页

16 600416 湘电股份 199,155,173.71 2.88

17 601636 旗滨集团 188,468,370.54 2.72

18 601899 紫金矿业 184,973,356.45 2.67

19 300017 网宿科技 171,708,234.71 2.48

20 000001 平安银行 161,164,200.50 2.33

21 601699 潞安环能 151,358,620.79 2.19

22 600172 黄河旋风 140,834,943.78 2.03

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 002027 分众传媒 1,237,353,023.37 17.87

2 601318 中国平安 1,133,645,826.39 16.37

3 600048 保利地产 369,388,480.89 5.34

4 600196 复星医药 255,545,837.40 3.69

5 000333 美的集团 240,675,505.49 3.48

6 000157 中联重科 233,450,168.46 3.37

7 600398 海澜之家 218,594,804.23 3.16

8 600019 宝钢股份 214,138,402.75 3.09

9 600297 广汇汽车 193,333,863.23 2.79

10 300083 劲胜智能 188,701,621.88 2.73

11 002594 比亚迪 185,715,117.77 2.68

12 002174 游族网络 183,198,040.53 2.65

13 300017 网宿科技 176,596,789.78 2.55

14 601699 潞安环能 162,103,376.14 2.34

15 000413 东旭光电 160,717,231.33 2.32

16 000001 平安银行 160,212,414.88 2.31

17 601600 中国铝业 152,567,189.29 2.20

18 600060 海信电器 132,456,924.85 1.91

19 601997 贵阳银行 130,123,286.97 1.88

20 601601 中国太保 127,163,807.94 1.84

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

第54页共68页

买入股票成本(成交)总额 14,267,331,825.44

卖出股票收入(成交)总额 11,452,366,487.41

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 893,250,000.00 6.74

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 47,989,660.80 0.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 86,242,818.16 0.65

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,027,482,478.96 7.75

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 019571 17国债17 6,000,000 598,380,000.00 4.51

2 019537 16国债09 3,000,000 294,870,000.00 2.22

3 112030 11鲁西债 479,130 47,989,660.80 0.36

4 132009 17中油EB 377,830 36,774,193.90 0.28

5 132004 15国盛EB 158,690 14,502,679.10 0.11

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第55页共68页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,

并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的

股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,575,250.08

2 应收证券清算款 209,501,834.10

3 应收股利 -

4 应收利息 16,580,648.36

5 应收申购款 15,304,513.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 243,962,246.01

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第56页共68页

比例(%)

1 132004 15国盛EB 14,502,679.10 0.11

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002027 分众传媒 148,420,000.00 1.12 大宗流通受限

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

575,130 24,892.41 5,649,489,556.15 39.46% 8,666,879,789.44 60.54%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 项宇涛 11,365,537.00 2.39%

2 云南国际信托有限公司-笙岚集合资金信 10,635,653.00 2.23%

托计划

3 卢清华 6,726,720.00 1.41%

4 中韩人寿保险有限公司-万能险 4,358,600.00 0.92%

5 云南国际信托有限公司-云霞 17期集合 3,902,695.00 0.82%

资金信托计划

6 温红君 3,898,190.00 0.82%

7 金晶 2,494,809.00 0.52%

8 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓 2,430,000.00 0.51%

越财富优选50基金型产品

9 周炳基 2,120,600.00 0.45%

10 杨亚云 1,930,000.00 0.41%

第57页共68页

注:持有人为LOF基金场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 7,956,317.68 0.0556%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注:本基金的基金经理之一也是本公司高级管理人员,故上述两点统计数据有重合部分。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005年11月3日)基金份额总额 927,645,098.72

本报告期期初基金份额总额 7,041,440,081.01

本报告期基金总申购份额 18,264,270,189.77

减:本报告期基金总赎回份额 10,989,340,925.19

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 14,316,369,345.59

注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第58页共68页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。

1)2017年1月21日公告,自2017年1月19日起,杨东先生离任公司总经理,由董事长庄

园芳女士代任公司总经理。

2)2017年7月13日公告,自2017年7月12日起,庄园芳女士离任公司董事长及法定代表

人;自2017年7月13日起,兰荣先生担任公司董事长及法定代表人,庄园芳女士担任公司总经

理。

(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2015年起连续3年聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供

审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门

的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

第59页共68页

中信证券 38,487,025,102.12 33.09% 5,906,115.41 31.33%-

兴业证券 37,809,761,164.86 30.45% 5,738,262.94 30.44%-

天风证券 12,110,589,686.43 8.23% 1,332,413.48 7.07% -

东方证券 11,622,185,650.98 6.32% 1,510,746.33 8.01% -

方正证券 21,498,405,989.73 5.84% 945,941.51 5.02% -

中信建投 31,279,154,682.26 4.99% 935,445.90 4.96% -

海通证券 2 831,818,290.53 3.24% 608,310.13 3.23% -

东北证券 2 484,678,054.24 1.89% 451,381.64 2.39% -

招商证券 2 346,446,322.59 1.35% 322,645.03 1.71% -

中金公司 1 299,013,318.03 1.17% 278,466.31 1.48% -

民生证券 2 290,556,605.44 1.13% 270,593.33 1.44% -

国金证券 1 256,508,574.75 1.00% 238,887.80 1.27% -

申万宏源 1 246,765,108.50 0.96% 229,810.23 1.22% -

光大证券 1 87,817,980.14 0.34% 81,784.86 0.43% -

金元证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第60页共68页

占当期债

占当期债券 占当期权证

券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中信证券 28,638,147.21 23.43%660,000,000.00 31.88% - -

兴业证券 15,248,308.67 12.48%650,000,000.00 31.40% - -

天风证券 14,368,864.90 11.76%200,000,000.00 9.66% - -

东方证券 - - - - - -

方正证券 61,784,454.00 50.56% - - - -

中信建投 2,165,322.44 1.77% - - - -

海通证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

招商证券 - -560,000,000.00 27.05% - -

中金公司 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

第61页共68页

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下各基金2016年12月31日资 中国证券报、上海证券报、

1

产净值公告 证券时报、基金管理人网站 2017年1月1日

关于长期停牌股票(华宇软件)估 中国证券报、上海证券报、

2

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年1月13日

关于长期停牌股票(鼎龙股份)估 中国证券报、上海证券报、

3

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年1月17日

中国证券报、上海证券报、

4 关于总经理变更的公告

证券时报、基金管理人网站 2017年1月21日

关于调整旗下部分基金在招商银 中国证券报、上海证券报、

行最低申购、追加申购金额及最低 证券时报、基金管理人网站

5

赎回、转换转出、持有份额限制的

提示性公告 2017年1月25日

关于调整旗下部分基金在上海天 中国证券报、上海证券报、

6 天基金销售有限公司申购起点金 证券时报、基金管理人网站

额的公告 2017年2月8日

关于调整网上直销基金转换优惠 中国证券报、上海证券报、

7

费率的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年2月10日

关于长期停牌股票(长盈精密)估 中国证券报、上海证券报、

8

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年2月15日

关于旗下基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证券报、

9 银行申购及定期定额投资优惠费 证券时报、基金管理人网站

率的公告 2017年2月23日

关于长期停牌股票(网宿科技)估 中国证券报、上海证券报、

10

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年3月3日

关于增加财达证券为旗下部分基 中国证券报、上海证券报、

11

金销售机构的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年3月9日

12 关于调整财达证券部分销售业务 中国证券报、上海证券报、 2017年3月22日

第62页共68页

范围的公告 证券时报、基金管理人网站

关于长期停牌股票(通化东宝)估 中国证券报、上海证券报、

13

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年3月24日

关于继续参加工商银行个人电子 中国证券报、上海证券报、

14 银行基金申购费率优惠活动的公 证券时报、基金管理人网站

告 2017年3月28日

关于旗下基金参与广发证券网上 中国证券报、上海证券报、

15 交易系统委托、手机证券委托软件 证券时报、基金管理人网站

申购手续费费率优惠的公告 2017年4月6日

关于旗下基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证券报、

16 银行申购及定期定额投资优惠费 证券时报、基金管理人网站

率的公告 2017年4月22日

关于长期停牌股票(华录百纳)估 中国证券报、上海证券报、

17

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年5月12日

关于旗下基金参与中泰证券网上 中国证券报、上海证券报、

18 交易系统委托、手机证券委托软件 证券时报、基金管理人网站

申购手续费费率优惠的公告 2017年5月26日

中国证券报、上海证券报、

19 关于设立厦门分公司的公告

证券时报、基金管理人网站 2017年6月2日

关于长期停牌股票(欧菲光)估值 中国证券报、上海证券报、

20

方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年6月8日

关于网上直销限时开展基金定期 中国证券报、上海证券报、

21

转换费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年6月9日

关于调整网上直销部分基金转换 中国证券报、上海证券报、

22

优惠费率的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年6月28日

关于对我司旗下FOF特定客户资产 中国证券报、上海证券报、

23 管理计划通过直销柜台申赎旗下 证券时报、基金管理人网站

部分基金免除相关费用的公告 2017年6月28日

24 关于旗下基金参与交通银行手机 中国证券报、上海证券报、 2017年7月1日

第63页共68页

银行渠道基金申购及定期定额投 证券时报、基金管理人网站

资手续费率优惠的公告

关于旗下部分基金继续参加交通 中国证券报、上海证券报、

25 银行网上银行基金申购费率优惠 证券时报、基金管理人网站

活动的公告 2017年7月1日

旗下各基金2017年6月30日资产 中国证券报、上海证券报、

26

净值公告 证券时报、基金管理人网站 2017年7月1日

关于董事长及法定代表人变更的 中国证券报、上海证券报、

27

公告 证券时报、基金管理人网站 2017年7月13日

中国证券报、上海证券报、

28 关于总经理变更的公告

证券时报、基金管理人网站 2017年7月13日

关于兴全趋势投资混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

29

资基金基金经理变更的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年7月14日

关于对我司旗下FOF特定客户资产 中国证券报、上海证券报、

30 管理计划通过直销中心进行基金 证券时报、基金管理人网站

转换免除相关费用的公告 2017年7月14日

关于旗下部分基金参加华泰证券 中国证券报、上海证券报、

31

基金申购费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年8月1日

关于长期停牌股票(八一钢铁)估 中国证券报、上海证券报、

32

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年8月4日

关于增加北京汇成基金销售有限 中国证券报、上海证券报、

33 公司为旗下部分基金销售机构的 证券时报、基金管理人网站

公告 2017年8月10日

关于网上直销开通微网站功能的 中国证券报、上海证券报、

34

公告 证券时报、基金管理人网站 2017年8月10日

关于钱大掌柜新增上线旗下部分 中国证券报、上海证券报、

35

基金的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年8月22日

兴全趋势投资混合型证券投资基 中国证券报、上海证券报、

36

金(LOF)分红公告 证券时报、基金管理人网站 2017年8月23日

第64页共68页

关于旗下基金参与江南农村商业 中国证券报、上海证券报、

银行网上交易系统委托、手机APP 证券时报、基金管理人网站

37

委托软件申购手续费费率优惠的

公告 2017年9月8日

关于长期停牌股票(康得新)估值 中国证券报、上海证券报、

38

方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年9月8日

关于新增上海基煜基金销售有限 中国证券报、上海证券报、

公司为兴全恒益债券型证券投资 证券时报、基金管理人网站

39 基金的销售机构及我司管理的部

分基金参与上海基煜费率优惠的

公告 2017年9月13日

关于旗下基金参与平安银行网上 中国证券报、上海证券报、

交易系统、手机APP委托软件等交 证券时报、基金管理人网站

40

易渠道申购手续费费率优惠的公

告 2017年10月11日

关于旗下基金参加安信证券定期 中国证券报、上海证券报、

41

定额申购费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年10月19日

关于旗下基金参加湘财证券申购 中国证券报、上海证券报、

42

费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年10月27日

关于兴全趋势投资混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

43

资基金基金经理变更的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年11月9日

关于长期停牌股票(中国铝业)估 中国证券报、上海证券报、

44

值方法调整的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年11月18日

关于增加南京证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、

45

为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年11月20日

关于兴全恒益债券型基金在直销 中国证券报、上海证券报、

46

渠道开通跨TA转换业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年11月24日

关于增加上海挖财金融信息服务 中国证券报、上海证券报、

47

有限公司为旗下部分基金销售机 证券时报、基金管理人网站 2017年11月29日

第65页共68页

构的公告

关于微网站开通现金宝定期赎回 中国证券报、上海证券报、

48

转购功能的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年12月5日

关于旗下基金调整流通受限股票 中国证券报、上海证券报、

49

估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年12月13日

关于调整网上直销基金转换、赎回 中国证券报、上海证券报、

50

转购优惠费率的公告 证券时报、基金管理人网站 2017年12月22日

关于旗下基金缴纳增值税的提示 中国证券报、上海证券报、

51

性公告 证券时报、基金管理人网站 2017年12月29日

关于旗下部分基金继续参加中国 中国证券报、上海证券报、

52 工商银行“2018倾心回馈”基金 证券时报、基金管理人网站

定投费率优惠活动的公告 2017年12月29日

关于旗下部分基金参加邮储银行 中国证券报、上海证券报、

53 网银、手机银行费率优惠活动的公 证券时报、基金管理人网站

告 2017年12月29日

关于旗下基金在中国农业银行关 中国证券报、上海证券报、

54 于开放式基金交易费率优惠的公 证券时报、基金管理人网站

告 2017年12月29日

关于公司旗下部分基金投资宁波 中国证券报、上海证券报、

55 华翔(002048)非公开发行股票的 证券时报、基金管理人网站

公告 2017年12月29日

关于旗下基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证券报、

56 银行申购及定期定额投资优惠费 证券时报、基金管理人网站

率的公告 2017年12月29日

第66页共68页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金

投 份额

资 比例

者序 达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 比

别 超过

20%

的时

间区

2017

年 7

24

日-8

21

机 日;

构 1 2017 527,680,459.32 3,087,711,334.14 1,216,197,164.71 2,399,194,628.75 16.76%

年 8

30

-11

14

个-- - - - - -

--- - - - - -

产品特有风险


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